Fiyat ile kümülatif delta uyumsuzluğu
Fiyatın daha düşük bir seviyeyi ziyaret etmesine karşı seans deltasının yeni dip yapmamasını, fiyat teyidinden ayrı bir koşul olarak değerlendir.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Önceden işaretlenmiş destek çevresinde aynı seans içinde iki ayrı ziyaret.
- İkinci ziyaret fiyatı daha düşükken, aynı sıfırlama noktasına göre kümülatif delta değeri ilkinden daha yüksek.
Hangi durumda uzak durulur?
- İki ziyaretin arasına seans sıfırlaması, veri kesintisi veya sembol değişimi giriyor.
- Uyumsuzluk var fakat fiyat destek altında ilerlemeye devam ediyor.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Gerçekleşen işlemlerin bid/ask sınıflamasını ve tarihi tick kayıtlarını sunan veri ile fiyat/CVD zamanlarını eşleyebilen yazılım gerekir. Her işlemde alış ve satış tarafı bulunur; delta bunların kişi sayısını saymaz.
- Örnek 5 dakikalık fiyat mumları ve seans başlangıcında sıfırlanan CVD kullanır. CVD = seans boyunca ask tarafında gerçekleşen hacim toplamı − bid tarafında gerçekleşen hacim toplamı. Mum deltası ile seans CVD değeri aynı seri değildir.
- Fiyat adımı 0,25, saat dilimi ve seans başlangıcı sabittir. Karşılaştırılan CVD değerleri fiyat ziyaretinin tamamlandığı mumun kapanışında alınır; seans sınırını aşan iki değer eşleştirilmez.
- TradingView Volume Delta varsayılan toplulaştırılmış modda alt zaman aralığı fiyat yönlerinden hacmi tahmin eder. Opsiyonel tick tabanlı mod işlem tarafı bildirimi, bid/ask yakınlığı veya tick fiyat yönünü kullanabilir. Delta, CVD ve footprint için modlar ayrı seçilir; mod, fiili sınıflandırma ve veri kapsamı eşleşmeden sonuçlar birleştirilmez. Fiyat yönünden üretilen tahmini delta, bid/ask sınıflı gerçekleşmelerle aynı sayılmaz.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- BOS ve CHoCH: devam mı, değişim mi?
- Pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Testten önce destek bölgesini seç. Bu örnekte ilk ziyaret destek içindeki bir mumdur; fiyat en az iki tam mum boyunca bölgenin üstünde kaldıktan sonraki ilk dönüş ikinci ziyaret sayılır.
- Her ziyaret mumunun en düşük fiyatı ve kapanış anındaki seans CVD değeri kaydedilir. İkinci dip ilkinden düşük, ikinci CVD değeri ilkinden yüksekse aday oluşur. Karşılaştırmayı sonradan seçilmiş en güzel iki noktayla değiştirme.
- İkinci ziyaret mumunun tepesini ve dibini sabitle. Bu aday, satıcıların kesin tükendiğini veya alım emri verildiğini göstermez.
Tetikleyici
İkinci ziyaret sonrasındaki en fazla iki mumda ikinci ziyaret tepesinin üzerinde kapanış; giriş bir sonraki uygulanabilir fiyattan varsayılır. CVD uyumsuzluğu tek başına giriş değildir.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Giriş öncesinde ikinci ziyaret dibinin altında herhangi bir işlem görülmesi, CVD’nin ilk ziyaret kapanış değerine veya altına inmesi, seansın bitmesi ya da iki mumluk teyit süresinin dolması adayı iptal eder. Girişten sonra önceden sabitlenen fiyat stopu ayrıca çalışır.
Risk planı
- CVD birimleri stop mesafesi değildir. Stop ikinci ziyaret dibinin bir fiyat adımı altında, miktar fiyat riski ve kontrat çarpanına göre belirlenir.
- Sayısal fiyat farkları brüttür; kontrat çarpanı, miktar, komisyon ve gerçekleşme kayması ayrı hesaplanır. Gerçekleşen fiyatlara yansımış spread ikinci kez düşülmez. Stop fiyatı gerçekleşme garantisi değildir.
Çıkış planı
- Örnekte girişte sabitlenen iki risk birimi hedef kullanılır; yeni bir CVD tepesinde hedef sonradan genişletilmez.
- Seans sonuna kadar hedef veya stop gelmemişse seans bitmeden kapanış kuralındaki uygulanabilir fiyat kaydedilir. Veri kesintili örneklerin sonucu normal örneklerle sessizce birleştirilmez.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal ilk destek ziyaretinde dip 200 ve kapanış CVD’si −1.200. Arada bölge üstünde iki tam mum var. İkinci ziyarette dip 199,50 fakat kapanış CVD’si −800; ikinci tepe 200,50. Sonraki mum 200,75’te teyit kapanışı yapıyor. Bütün değerler aynı seans sıfırlamasına ait.
- Giriş varsayımı
- Sonraki uygulanabilir fiyatın 201 olduğu varsayılır.
- Zarar durdur
- 199,25: ikinci dipten bir fiyat adımı aşağı. Risk mesafesi 1,75.
- Hedef / çıkış
- 204,50: hedef mesafesi 3,50, yani 2R.
Daha düşük fiyat, daha yüksek seans CVD’si
Fiyat ve hacim farklı birimler olduğu için iki ayrı panel kullanılır. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- Destek: 199,5–200,5
- 1. mum İlk ziyaret
- 5. mum İkinci dip
- 6. mum Teyit
- 7. mum Giriş
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 203 | 200 | 201 |
| 2 | 201 | 203 | 201 | 202 |
| 3 | 202 | 203 | 201,25 | 202,5 |
| 4 | 202,5 | 202,75 | 200,75 | 200,75 |
| 5 | 200,5 | 200,5 | 199,5 | 200 |
| 6 | 200 | 201 | 199,75 | 200,75 |
| 7 | 200,75 | 201,25 | 200,5 | 201 |
Aynı seans CVD • mum kapanışındaki toplam
- Sıfır: 0
- A. −1.200
- B. −800
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| 1 | -1.200 |
| 2 | -700 |
| 3 | -400 |
| 4 | -650 |
| 5 | -800 |
| 6 | -200 |
| 7 | 100 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 201
- Stop: 199,25
- Hedef: 204,5
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 201 | 201 |
| Ara nokta | 202,75 | 200,125 |
| Çıkış | 204,5 | 199,25 |
- Kurulum
İlk ziyaret dibi 200 ve kapanış CVD −1.200. İki tam mum destek üstünde; ikinci ziyaretin dibi 199,50 ve kapanış CVD −800. İki toplam aynı seans sıfırlamasından gelir.
- Teyit
İkinci ziyaretin 200,50 tepesinin üstünde 200,75 kapanış görülür; sonraki gerçekleşme 201 varsayılmıştır.
- İki sonuç
Hedefte brüt +3,5, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −1,75 fiyat birimi. 199,25 stopu çalışabilir. −800 daha yüksek bir değerdir ama hâlâ negatiftir; tek başına alım sinyali değildir. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
Seans bitmeden 204,50 hedefi önce gerçekleşirse brüt fiyat farkı +3,50 olur.
Senaryo başarısız olursa
Fiyat yeni dip yapar ve stop 199,25’te gerçekleşirse brüt −1,75 olur. Uyumsuzluğun gözlenmiş olması bu sonucu geçersiz yapmaz.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
İlk fiyat ziyaretinde CVD −1.200, ikinci düşük ziyarette −200; ikinci değer yeni seansa aittir.
Farklı başlangıçlı CVD toplamları eşleştirilmez
Fiyat dipleri karşılaştırılabilir görünse de CVD dönemleri farklıdır. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
İki fiyat ziyareti
- Yükseliş
- Düşüş
- 1. mum Dip 200
- 2. mum Dip 199,50
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Seans A | 202 | 203 | 200 | 201 |
| Seans B | 201 | 202 | 199,5 | 200 |
İki ayrı seans toplamı — sürekli seri değil
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| A kapanışı | -1.200 |
| B kapanışı | -200 |
- Gözlem
−200, −1.200’den büyüktür; fakat B seansı sıfırdan yeniden başlar.
- Oluşmayan koşul
Sayısal artış aynı birikim dönemindeki uyumsuzluk değildir. Bu yüzden iki değeri kesintisiz CVD çizgisiyle bağlamıyoruz.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Yeni seansta sıfırlanan CVD’yi önceki seansın negatif değeriyle karşılaştırmak.
- Ziyaret anındaki değer yerine daha sonra oluşan en uygun CVD noktasını seçmek.
- Mum deltası ile seans toplamını aynı grafik ölçeğinde aynı gösterge sanmak.
Okuma rehberi
- İki fiyat ziyareti kurala göre ve aynı seansta mı?
- CVD kayıtları ilgili mumların kapanış zamanına ait mi?
- Fiyat teyidi ve iki mumluk bekleme süresi tamam mı?