Footprint ile absorpsiyon adayını inceleme
Destekte gerçekleşen satış hacmine karşı sınırlı fiyat ilerlemesini, ancak sonradan gelen fiyat teyidiyle birlikte sınayan bir çalışma.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Seans başlamadan belirlenmiş bir destek bölgesinin ilk ziyareti.
- Aynı fiyat satırında yoğun gerçekleşen bid hacmi görülürken fiyatın aşağı ilerlemesinin sınırlı kalması.
Hangi durumda uzak durulur?
- Veride kesinti, yanlış fiyat adımı veya yalnızca mum toplam hacmi bulunması.
- Fiyat destek altında kalmaya devam ediyor ya da tepki teyidi tamamlanmamış.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Bid/ask tarafına sınıflanmış gerçekleşen tick işlemleri, aynı sembol/seans ve satır hacimlerini okuyabilen footprint yazılımı gerekir. İşlem yönünün veri sağlayıcısı tarafından mı yoksa fiyat kuralıyla mı belirlendiğini kaydet.
- Bu örnekte 5 dakikalık mumlar, 0,25 fiyat adımı ve bir fiyat adımı başına bir satır kullanılır. Delta mum başında sıfırlanır; seans saat dilimi ve dahil edilen saatler test boyunca değişmez.
- DOM bekleyen emir miktarlarını, footprint gerçekleşmiş işlemleri gösterir. Bu kurulum için DOM derinliği şart değildir. Yalnız DOM görüntüsü gerçekleşen bid/ask hacminin yerine geçmez.
- TradingView footprint varsayılan toplulaştırılmış modda alt zaman aralıklarının fiyat yönünü kullanır. Opsiyonel tick tabanlı mod, mevcut veriye göre işlem tarafı bildirimi, bid/ask yakınlığı veya tick fiyat yönüyle sınıflandırır. Seçilen mod ve fiilen kullanılan yöntem kaydedilir; fiyat yönü tahminiyle elde edilen hacim, bid/ask sınıflı gerçekleşmelerle aynı veri varsayımı altında birleştirilmez.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- Emir türleri ve işlem maliyetleri
- Pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Desteği hareketten önce çiz. Bu eğitim modelinde yalnız ilk temas ve onu izleyen bir mum incelenir; eşikler bir optimizasyon sonucu veya evrensel standart değildir.
- İki ardışık 5 dakikalık mumun her birinde destek fiyatındaki gerçekleşen bid hacmi en az 300 birim olsun. İkinci mumun dibi ilkinden en fazla bir fiyat adımı aşağıda kalmalı; her iki mum da destek fiyatında veya üstünde kapanmalı.
- İkinci mum tamamlandığında iki mumun en düşüğünü ve ikinci mumun tepesini sabitle. Yoğun satışa rağmen sınırlı ilerleme yalnız absorpsiyon adayıdır; kimin karşı emir verdiği veya kurum kimliği bu veriden kanıtlanmaz.
Tetikleyici
Kurulumdan sonraki en fazla iki mum içinde ikinci kurulum mumunun tepesinin üzerinde kapanış ara. Giriş sonraki uygulanabilir fiyatla varsayılır; bu iki mumda teyit yoksa işlem yoktur.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Girişten önce herhangi bir işlem iki kurulum mumunun en düşüğünün altına inerse veya iki mumluk teyit süresi biterse aday iptal edilir. Girişten sonra en düşük fiyatın bir fiyat adımı altındaki önceden yazılmış stop uygulanır; tekrar absorpsiyon beklenerek stop ertelenmez.
Risk planı
- Miktar, varsayımsal gerçekleşme ile stop arasındaki mesafeye ve ürünün parasal fiyat adımına göre hesaplanır; ek hacim görülmesi miktarı artırma gerekçesi değildir.
- Sayısal fiyat farkları brüttür; kontrat çarpanı, miktar, komisyon ve gerçekleşme kayması ayrı hesaplanır. Gerçekleşen fiyatlara yansımış spread ikinci kez düşülmez. Stop fiyatı gerçekleşme garantisi değildir.
Çıkış planı
- Bu örnekte girişte sabitlenen iki risk birimi hedef kullanılır. Stop veya hedef ilk gerçekleştiğinde çalışma biter.
- Girişten sonraki altı tamamlanmış mumda stop veya hedef görülmezse sonraki uygulanabilir fiyatta zaman çıkışı kaydedilir. Aynı mumda iki seviye de görülürse tick sırası araştırılır; bulunamazsa olumlu sonuç varsayılmaz.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Tamamen kurgusal destek 100. İlk mumda bu fiyatta bid 600, ask 100; ikinci mumda bid 450, ask 80 birim işlem gerçekleşiyor. İlk dip 100, ikinci dip 99,75; iki kapanış da en az 100. İkinci tepe 100,50 ve sonraki mum bunun üstünde kapanıyor. Sayılar yalnız bu fiyat satırınındır, bütün mum deltası değildir.
- Giriş varsayımı
- Teyit sonrasında varsayımsal alış gerçekleşmesi 100,75.
- Zarar durdur
- 99,50: gözlenen dip 99,75’in bir fiyat adımı altı. Risk mesafesi 1,25.
- Hedef / çıkış
- 103,25: hedef mesafesi 2,50, yani 2R.
100 desteğinde yoğun bid işlemleri
Footprint gerçekleşmiş işlem hacmidir; bekleyen emir defteri değildir. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- 1. Destek: 100
- 1. mum 1. mum
- 2. mum 2. mum
- 3. mum Teyit
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 101,25 | 100 | 100,25 |
| 2 | 100,25 | 100,5 | 99,75 | 100 |
| 3 | 100 | 100,75 | 100 | 100,75 |
İkinci mum footprint • fiyat satırı hacmi
Sayısal verileri göster
| Fiyat | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 99,75 | 60 | 20 |
| 100 | 450 | 80 |
| 100,25 | 50 | 70 |
| 100,5 | 25 | 40 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 100,75
- Stop: 99,5
- Hedef: 103,25
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 100,75 | 100,75 |
| Ara nokta | 102 | 100,125 |
| Çıkış | 103,25 | 99,5 |
- Kurulum
100 satırında ilk mum bid 600 / ask 100; ikinci mum bid 450 / ask 80. İkinci mumun satırları ayrı paneldedir. Dipler 100 ve 99,75; her iki kapanış en az 100.
- Teyit
İkinci mumun 100,50 tepesi sonraki kapanışta aşılır. Varsayımsal alış 100,75; stop ikinci dipten bir 0,25 adım aşağıda 99,50.
- İki sonuç
Hedefte brüt +2,5, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −1,25 fiyat birimi. 99,50 stopu çalışabilir. Satırdaki yüksek bid hacmi, karşılayan tarafın kalıcı olacağını göstermez. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
Altı mumluk süre dolmadan hedef önce 103,25’te gerçekleşirse fiyat farkı brüt +2,50 olur.
Senaryo başarısız olursa
Önce stop 99,50’de gerçekleşirse brüt −1,25; kayma nedeniyle 99,25’te gerçekleşirse −1,50 olur. Satış hacminin büyük görünmesi kaybı önlemez.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
İkinci mumun 100 satırındaki bid hacmi 250’dir; diğer fiyat koşulları korunur.
Fiyat tepkisi, eksik hacim koşulunu doldurmaz
İlk mumda gerekli satır hacminin sağlandığı varsayılır; ikinci mum denetlenir. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
İkinci dip 99,75; kapanış 100
- Yükseliş
- Düşüş
- 1. Destek: 100
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 101,25 | 100 | 100,25 |
| 2 | 100,25 | 100,5 | 99,75 | 100 |
İkinci mum: 100 satırı
Sayısal verileri göster
| Fiyat | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 100 | 250 | 80 |
- Gözlem
100 fiyatında ikinci mum bid hacmi 250’dir.
- Oluşmayan koşul
En az 300 şartı bu satırda sağlanmaz. Toplam diğer satır hacmini eklemek, fiyat satırı koşulunu değiştirmek olur.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
Verinin cevaplayabildiği soruyu seç
Agresif alış − agresif satış deltası için aynı pencerenin gerçekleşmiş hacmi, işlem tarafına göre sınıflanmış olmalıdır. OHLC veya toplam hacim tek başına bu ayrımı içermez.
- Açıklamalı örnek
- Aynı pencerede sınıflanmış agresif alış 360, satış 180 ise toplam 540 ve delta 360 − 180 = +180’dir.
- Yakın karşı örnek
- Yalnız toplam hacim 540 ve yükselen bir mum verilirse delta bulunamaz: 360/180 de 180/360 da toplam 540 eder; deltaları farklıdır.
Bu hesap sıra veya pasif likiditeyi göstermez. Pozitif delta, fiyatın yükseleceği veya kâr oluşacağı garantisi değildir.
Yeni bir örnekle düşün İsteğe bağlı · puansız
07 · Örneği incelerken
- DOM’daki büyük bekleyen emri gerçekleşmiş işlem hacmi sanmak.
- İkinci mum henüz kapanmadan absorpsiyon kesinleşti demek.
- Eşiği her kaybeden örneği dışlayacak biçimde geriye dönük değiştirmek.
Okuma rehberi
- Bid/ask sınıflaması ve veri kesintileri kontrol edildi mi?
- İki mumun hacim, dip ve kapanış ölçütleri ayrı ayrı sağlandı mı?
- Fiyat teyidi, süre sınırı, stop ve parasal fiyat adımı yazılı mı?