Ardışık hacim dengesizliğiyle devam adayı
Footprint içinde art arda gelen çapraz hacim oranlarını ölç; devam fikrini bölgeye yeniden ziyaret ve fiyat teyidiyle sınırla.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Yükselen fiyat yapısı içinde önceden belirlenmiş direncin üzerinde tamamlanan mum.
- Aynı mumda, bitişik üç fiyat satırında tanımlı ask/bid oranını sağlayan gerçekleşmiş hacim.
Hangi durumda uzak durulur?
- Oranlar sıfır veya eksik karşı satırdan üretilmiş ya da satır toplama ayarı değiştirilmiş.
- Yığın görünmesine rağmen fiyat kırılan direnç üzerinde kapanamıyor veya hedef alanı yetersiz.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Fiyat satırı başına gerçekleşmiş bid ve ask hacmi veren tick verisi ve çapraz karşılaştırmayı denetlenebilir biçimde gösteren footprint yazılımı gerekir. Bekleyen DOM emirleri bu oranlara dahil edilmez.
- Bu örnekte 5 dakikalık mum, 0,25 fiyat adımı, bir fiyat adımı başına bir satır kullanılır. Oran p fiyatındaki ask hacmi / p−0,25 fiyatındaki bid hacmidir; aynı satırdaki ask/bid oranı değildir.
- Seans saatleri sabittir; hacimler her mum başında yeniden toplanır. Delta izleniyorsa mum başında sıfırlanır ve yalnız bağlamdır; seans CVD’si tetikleyiciye eklenmez.
- Alt zaman aralığı yönüyle tahmin edilen footprint kullanılırsa veri yöntemi ayrı belirtilir. TradingView varsayılan toplulaştırılmış modda geçmiş veride daha kaba aralığa geçebilir; canlı görülen yığın ile sonradan hesaplanan yığın aynı kalmayabilir. Tick tabanlı modda da fiili sınıflandırma ve tick kapsamı ayrıca kontrol edilir.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- BOS ve CHoCH: devam mı, değişim mi?
- Pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Önce yükselen yapı ve direnç bölgesini kaydet; yığın oluşunca uygun direnç icat etme.
- Bu eğitim eşiği: tamamlanmış bir mumda bitişik en az üç satırın her birinde çapraz oran en az 3 ve ask hacmi en az 120 birim olmalı. Karşı bid hacmi sıfırsa veya satır yoksa o karşılaştırma sayılmaz. Bu sayılar evrensel optimum değildir.
- Mum direnç üstünde kapandığında üç satırın alt ve üst fiyatını sabitle. Sonraki iki mum içinde ilk bölge ziyaretini bekle; ziyaret yoksa kurulum sona erer.
Tetikleyici
İlk retest mumu yığın bölgesine girdikten sonra bölgenin üst fiyatı üzerinde kapanırsa, sonraki uygulanabilir fiyattan giriş varsayılır. Yalnız renkli yığın görmek yeterli değildir.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Girişten önce yığın alt fiyatı altında kapanış veya iki mum içinde retest olmaması kurulumu iptal eder. Girişten sonra stop yığın alt fiyatının bir fiyat adımı altındadır; yeni renkli satırlar stopu iptal etmez.
Risk planı
- Oran yükseldi diye risk bütçesi artırılmaz. Miktar giriş ile sabit stop arasındaki fiyat mesafesine ve ürün çarpanına göre hesaplanır.
- Sayısal fiyat farkları brüttür; kontrat çarpanı, miktar, komisyon ve gerçekleşme kayması ayrı hesaplanır. Gerçekleşen fiyatlara yansımış spread ikinci kez düşülmez. Stop fiyatı gerçekleşme garantisi değildir.
Çıkış planı
- Örnek girişte sabitlenen 2R hedefi kullanır; ilk stop veya hedef gerçekleşmesi kaydedilir.
- Altı mum içinde hedef/stop oluşmazsa sonraki uygulanabilir fiyatta zaman çıkışı yapılır. Aynı mumda iki seviye görüldüyse gerçekleşme sırası tick verisiyle doğrulanır.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal 0,25 adımlı üründe direnç 100,75. Aynı kapanmış mumda ask(101)=180 / bid(100,75)=50 → 3,6; ask(101,25)=210 / bid(101)=60 → 3,5; ask(101,50)=240 / bid(101,25)=80 → 3. Üç ask hacmi de en az 120. Mum 101,75’te kapanır; sonraki mum 101,50’yi ziyaret edip 101,75’te kapanır.
- Giriş varsayımı
- Teyit sonrası varsayımsal alış fiyatı 102.
- Zarar durdur
- 100,75: yığın alt fiyatı 101’in bir fiyat adımı altı. Risk mesafesi 1,25.
- Hedef / çıkış
- 104,50: hedef mesafesi 2,50, yani 2R.
Üç bitişik çapraz oran ve ilk retest
Footprint yığını yalnız kapanmış tek mumun satırlarından oluşur. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- Açılış = kapanış
- 1. Eski direnç: 100,75
- Yığın: 101–101,5
- 2. mum Yığın mumu
- 3. mum Retest
- 4. mum Giriş
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,25 | 100,75 | 100 | 100,5 |
| 2 | 100,5 | 102 | 100,25 | 101,75 |
| 3 | 101,75 | 101,75 | 101,5 | 101,75 |
| 4 | 101,75 | 102,25 | 101,75 | 102 |
Yığın mumunun satırları • çapraz oranı oku
Sayısal verileri göster
| Fiyat | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 100,75 | 50 | 70 |
| 101 | 60 | 180 |
| 101,25 | 80 | 210 |
| 101,5 | 90 | 240 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 102
- Stop: 100,75
- Hedef: 104,5
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 102 | 102 |
| Ara nokta | 103,25 | 101,375 |
| Çıkış | 104,5 | 100,75 |
- Kurulum
Tek mumda çapraz karşılaştırmalar: ask(101)180 / bid(100,75)50 = 3,6; ask(101,25)210 / bid(101)60 = 3,5; ask(101,50)240 / bid(101,25)80 = 3. Hepsi aynı satırda bölme değildir.
- Teyit
Mum 101,75’te kapanır; ilk retest 101,50, tekrar kapanış 101,75. Sonraki varsayımsal giriş 102.
- İki sonuç
Hedefte brüt +2,5, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −1,25 fiyat birimi. 100,75 stopu çalışabilir. Güçlü ask oranı alımların ileride zararda kalamayacağını göstermez. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
Süre dolmadan 104,50 hedefi önce gerçekleşirse brüt +2,50 fiyat farkı.
Senaryo başarısız olursa
Yığın bölgesi geçilir ve stop 100,75’te gerçekleşirse brüt −1,25. Yüksek ask hacmi, alımların sonradan zararda kalamayacağı anlamına gelmez.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
Üç ask satırı 150/180/210, karşı çapraz bid satırları 50/0/70’tir.
Sıfır payda üçlü yığın oluşturmaz
Aynı kapanmış mumdaki çapraz satırlar; bu eğitim örneğinde sıfır payda sayılmaz. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
Çapraz karşılaştırma satırları
Sayısal verileri göster
| Fiyat | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 100,75 | 50 | 40 |
| 101 | 0 | 150 |
| 101,25 | 70 | 180 |
| 101,5 | 30 | 210 |
- Gözlem
ask(101)/bid(100,75)=3; ask(101,25)/bid(101)=180/0; ask(101,50)/bid(101,25)=3.
- Oluşmayan koşul
Ortadaki oran değerlendirme dışıdır; iki oran üç bitişik geçerli satır yapmaz. “Sonsuz güçlü” bir oran kabul edilmez.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Çapraz ve yatay oranları aynı eşikle karıştırmak.
- Sıfır paydayı sonsuz güçlü sinyal saymak.
- Yeni satır gruplama ayarıyla geçmiş kaybeden yığını görünmez hale getirmek.
Okuma rehberi
- Üç bitişik satır aynı kapanmış mumdan mı?
- Her payda pozitif, her oran en az 3 ve her ask hacmi en az 120 mi?
- Retest, kapanış teyidi ve iki mumluk süre koşulu sağlandı mı?