Seans VWAP’ını geri kazanma
Seansın hacim ağırlıklı ortalamasını tekrar aşmayı, kaynak ve seans seçimiyle birlikte incele.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Tanımlı seans ve güvenilir işlem hacmi verisi.
- VWAP altından üstüne kapanış, ardından yukarıdan başarılı ziyaret.
Hangi durumda uzak durulur?
- VWAP etrafında sık ve yönsüz geçişler.
- Seans başlangıcı veya hacim kaynağı farklı olduğu için karşılaştırılamayan grafikler.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Aynı ürün ve sağlayıcıdan, zaman damgalı ve tamamlanmış OHLC mumları; fiyat adımı ve veri boşlukları kontrol edilir.
- Aynı seansın gerçekleşmiş hacmi ve tipik fiyatı (H+L+C)/3; başlangıç/sıfırlama saati açık olmalıdır. Fiyat güncelleme sayısı aynı hacim ölçümü değildir.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- Seanslar, saat dilimi ve killzone’lar
- Emir türleri ve işlem maliyetleri
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Seans saatini, saat dilimini ve VWAP fiyat kaynağını sabitle; örnekte tipik fiyat (yüksek + düşük + kapanış) / 3 kullanılır.
- VWAP’ın bu seansın başında sıfırlandığını doğrula. Farklı başlangıçlı anchored VWAP aynı seri değildir.
- Fiyatın VWAP altından üstüne tamamlanmış kapanışını ve sonraki yeniden testi bekle.
Tetikleyici
VWAP ziyareti sonrası mum tekrar VWAP üzerinde kapanır ve önceki mumun tepesini aşar.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Girişten önce yeniden test VWAP altında kapanırsa bu örnek iptal edilir. Girişten sonra sabit stop ve VWAP altına dönüş çıkışı ayrı kurallardır.
Risk planı
- Gün içindeki dar fiyat farkında komisyon ve kayma payını kontrol et; hacmi yalnız tick sayısı olan veriyle eşdeğer sayma.
- Örneklerdeki fiyat farkları brüttür. Komisyon, spread, fiyat kayması ve varsa taşıma maliyeti net sonucu değiştirir. Stop emri özellikle boşlukta belirlenen fiyattan gerçekleşmeyebilir; limit emir ise hiç dolmayabilir.
Çıkış planı
- Önceden görülen seans tepesi hedef olur.
- Hedef veya stop öncesi VWAP altında kapanışta sonraki uygulanabilir fiyatta çıkış; seans bitiminde açık pozisyon bırakılmaz.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal seansta VWAP 100 civarında. Fiyat altından 101’e kapanıp VWAP’ı yeniden ziyaret ediyor; sonraki teyit 101’de. Seans tepesi 104.
- Giriş varsayımı
- 101 varsayımsal alış.
- Zarar durdur
- 99: risk 2.
- Hedef / çıkış
- 104: hedef 3; risk/ödül 1:1,5.
VWAP üstüne dönüş ve yeniden ziyaret
Tek seansa ait VWAP ile fiyatı aynı eksende karşılaştır. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- Açılış = kapanış
- Seans VWAP
- 1. Seans tepesi: 104
- 3. mum Geri kazanım
- 5. mum Teyit
- 6. mum Giriş
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Seans VWAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 102 | 99,5 | 100 | 100,4 |
| 2 | 100 | 100,4 | 98 | 98,8 | 100,1 |
| 3 | 98,8 | 101,3 | 98,5 | 101 | 100,15 |
| 4 | 100,8 | 100,9 | 100 | 100,5 | 100,25 |
| 5 | 100,5 | 101,4 | 100 | 101 | 100,35 |
| 6 | 101 | 101,2 | 100,9 | 101 | 100,4 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 101
- Stop: 99
- Hedef: 104
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 101 | 101 |
| Ara nokta | 102,5 | 100 |
| Çıkış | 104 | 99 |
- Kurulum
VWAP yaklaşık 100; örnek çizgi seans başından biriken fiyat/hacim hesabının özetidir. Sadece bu mumlardan yeniden hesaplanmış değildir.
- Teyit
VWAP ziyareti sonrası teyit kapanışı 101’de önceki 100,90 tepesini aşar; sonraki uygulanabilir giriş fiyatı da metindeki gibi 101 varsayılmıştır.
- İki sonuç
Hedefte brüt +3, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −2 fiyat birimi. 99 stopu ya da VWAP altı kapanışla erken çıkış olabilir; seans sonunda açık pozisyon bırakılmaz. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
104’te çıkış brüt +3.
Senaryo başarısız olursa
99’da stop gerçekleşirse −2. VWAP altına dönüş çıkışı 99,50’de dolarsa −1,50.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
İlk üst kapanıştan sonraki ziyaret VWAP altında kapanır.
Geri kazanımdan sonraki ziyaret başarısız
100, önceki seans verisinden hesaplanmış bu kesitteki VWAP referansıdır. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
Ziyaret mumu VWAP altında kapanır
- Yükseliş
- Düşüş
- 1. VWAP referansı: 100
- 1. mum Üst kapanış
- 2. mum Alt kapanış
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 101,2 | 98,8 | 101 |
| 2 | 101 | 101,1 | 99,2 | 99,5 |
- Gözlem
İlk kapanış 101; sonraki ziyaretin kapanışı 99,50.
- Oluşmayan koşul
Yukarıdan ziyaretin VWAP üzerinde kapanması şartı yoktur. İlk geri kazanım, sonraki eksik teyidi ikame etmez.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Günlük VWAP ile farklı tarihe sabitlenen VWAP’ı karıştırmak.
- Hacim verisinin kapsamını bilmemek.
- Seans sonu kuralını kazanan işlemlerde esnetmek.
Okuma rehberi
- Seans ve saat dilimi belli mi?
- Hacim kaynağı uygun mu?
- Geri kazanım, yeniden test ve seans çıkışı tanımlı mı?