Bollinger sıkışması ve genişleme
Daralan bantları yön tahmini olarak değil, değişen oynaklığı izlemek için kullan.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Yakın geçmişe göre daralmış bantlar ve sınırları net fiyat aralığı.
- Sıkışma sonrasında aralık dışında kapanış ve artan bant genişliği.
Hangi durumda uzak durulur?
- Bantlar zaten geniş; sıkışma koşulu hiç oluşmamış.
- Fiyat bandı aşıyor fakat önceden çizilen aralığı aşmıyor.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Aynı ürün ve sağlayıcıdan, zaman damgalı ve tamamlanmış OHLC mumları; fiyat adımı ve veri boşlukları kontrol edilir.
- Kapanışlardan 20 dönem SMA ve iki standart sapma; yüzde BBW = (üst − alt) / orta × 100. Son kapanan mum hariç önceki 50 tamamlanmış yüzde BBW değeri için yeterli hesap geçmişi gerekir. Daralma eşiği bu 50 değerin 10. en küçüğüdür; eşitlik kabul edilir. Son 10 mumun aralığı ayrıca sabitlenir.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Örnekte kapanış fiyatlarıyla 20 dönem SMA ve 2 standart sapma bandı kullanılır. Yüzde bant genişliği (BBW) = (üst bant − alt bant) / orta bant × 100; bu örnekte orta bant pozitiftir.
- Önceki 50 tamamlanmış mumun yüzde BBW değerlerini küçükten büyüğe sırala. Son kapanan mumun BBW değeri, kendisi hariç bu 50 değerin 10. en küçüğüne eşit veya daha düşükse sıkışma etiketi verilir. Bu, örnek test tanımıdır; yeterli geçmiş yoksa filtre değerlendirilemez.
- Sıkışma sırasında son 10 tamamlanmış mumun en yüksek ve düşük değerini sabitle.
Tetikleyici
Sonraki mum üst bant ve sabitlenen aralık üzerinde kapanırken yüzde BBW bir önceki muma göre artar; bu sayfa yalnız yükseliş örneğini işler.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Kırılım teyidinden önce aralık koşulları değişirse yeniden kurulum gerekir. Pozisyon açıldıktan sonra fiyat stopu veya aralığa dönüş çıkışı uygulanır.
Risk planı
- Sıkışma yön söylemez. İlk genişleme tersine dönebilir; örnek tek denemeyle sınırlıdır.
- Örneklerdeki fiyat farkları brüttür. Komisyon, spread, fiyat kayması ve varsa taşıma maliyeti net sonucu değiştirir. Stop emri özellikle boşlukta belirlenen fiyattan gerçekleşmeyebilir; limit emir ise hiç dolmayabilir.
Çıkış planı
- Örnekte sabit iki risk birimi hedefi kullanılır.
- Fiyat eski aralık içine kapanırsa sonraki uygulanabilir fiyatta çıkış yapılır; daha yakın stop önce çalışabilir.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal sıkışma aralığı 96–100. Bant genişliği filtresi sağlanıyor; 101 kapanışı hem üst bandı hem 100’ü aşıyor.
- Giriş varsayımı
- 101 varsayımsal alış.
- Zarar durdur
- 98: risk 3.
- Hedef / çıkış
- 107: hedef 6; risk/ödül 1:2.
Dar banttan 100 üzeri kırılıma
Sıkışma ve fiyat kırılımı birlikte incelenir; bantlar yön garantisi vermez. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- Üst bant
- Alt bant
- Aralık: 96–100
- 5. mum Sıkışma
- 6. mum Kırılım
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Üst bant | Alt bant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 99 | 96 | 97 | 98,64540768354193 | 97,23459231645806 |
| 2 | 97 | 100 | 96,5 | 99 | 98,83904707853613 | 97,16095292146387 |
| 3 | 99 | 99,5 | 97 | 98 | 98,79877957961834 | 97,16122042038164 |
| 4 | 98 | 99 | 97,2 | 98,4 | 98,83877957961836 | 97,20122042038166 |
| 5 | 98,4 | 99,3 | 97,8 | 98,5 | 98,88992603226555 | 97,20007396773445 |
| 6 | 98,5 | 101,4 | 98,2 | 101 | 99,72678468016777 | 96,64321531983224 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 101
- Stop: 98
- Hedef: 107
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 101 | 101 |
| Ara nokta | 104 | 99,5 |
| Çıkış | 107 | 98 |
- Kurulum
96–100 aralığı kırılımdan önce sabit. Bant değerleri görünmeyen geçmişi de kullanan 20 dönem hesabının kurgusal örnek değerleridir. BBW = (üst bant − alt bant) / orta bant × 100; önceki 50 mumun yüzde BBW değerleriyle daralma filtresi ayrıca test edilir.
- Teyit
101 kapanışı hem 100 aralık üstünü hem yaklaşık 99,73 üst bandı aşar. Orta bant, simetrik üst ve alt bandın ortalamasıdır. Son yüzde BBW yaklaşık %3,14; önceki %1,72’den büyüktür. Bunlar fiyat mesafesi değil, orta banda göre yüzdelerdir.
- İki sonuç
Hedefte brüt +6, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −3 fiyat birimi. 98 stopu veya aralığa dönüşte erken çıkış mümkündür; burada yalnız iki temel sonuç dalı çizilir. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
Aralığa dönüş veya stop olmadan 107’de çıkış brüt +6.
Senaryo başarısız olursa
Sonraki kapanış 99; çıkış da 99’dan gerçekleşirse −2. Doğrudan 98 stopu gerçekleşirse −3.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
Bantlar daralmıştır fakat fiyat 96–100 aralığının içinde 99’da kapanır.
Hazırlık tamam, fiyat tetikleyicisi eksik
Bant daralma filtresinin sağlandığı varsayılır; burada yalnız fiyat kırılımı kontrol edilir. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
96–100 aralığı içinde kapanış
- Yükseliş
- Düşüş
- Açılış = kapanış
- Sabit aralık: 96–100
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 99,5 | 97 | 98,5 |
| 2 | 98,5 | 99,8 | 97,5 | 99 |
| 3 | 99 | 99,7 | 98 | 99 |
- Gözlem
Son kapanış 99, önceden sabitlenen üst sınır 100’dür.
- Oluşmayan koşul
Fiyat aralık üstünde kapanmadığı için bu strateji oluşmaz; bantların dar olması tek başına yön söylemez.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Bantlar daralınca yükselişin kesin olduğunu düşünmek.
- Her bandı aşan mumu aynı modelin sinyali saymak.
- Sıkışmanın hangi geçmişle karşılaştırıldığını yazmamak.
Okuma rehberi
- Gösterge ayarları ve 50 mumluk karşılaştırma sabit mi?
- Fiyat aralığı sinyalden önce kaydedildi mi?
- Fiyat ve genişleme koşulları birlikte oluştu mu?