Önce kural, sonra örnek
Backtest, tanımlı bir kuralın geçmiş verilerde nasıl sonuç vereceğini incelemektir. Giriş, çıkış, seans, veri aralığı ve maliyet varsayımlarını testi yapmadan önce belirle. Sonraki mumları görerek geçmişte karar vermek geleceği görme yanlılığıdır.
Kuralı seçtiğin veri ile sınadığın veriyi ayır
Örneklem içi ve örneklem dışı gösterimlerde sonuçların hangi döneme ait olduğunu oku.
Dönemler ve örnek sonuçlar
- A. Geliştirme başı
- B. Seçim bitti
- C. Ayrı test
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | -1 |
Kural kilidi ve yeni sonuçlar
- A. Kural kilitlendi
- B. Test 1
- C. Test 2
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| Başlangıç | 0 |
| Geliştir 1 | 2 |
| Geliştir 2 | 5 |
| Geliştir 3 | 6 |
| Test 1 | 5 |
| Test 2 | 7 |
- Geliştirme
Parametre seçmek için kullandığın veri sonucunu bağımsız doğrulama sayma.
- Ayrı sınama
Kuralları sabitledikten sonra kullanılmamış dönemde incele.
- Gerçekçi sonuç
Maliyet, kayma, kayıplar ve örneklem boyutu hesaba katılmalı; çizim gerçek performans raporu değildir.
Kazanma oranı tek başına yetmez
Beklenen sonuç, kazanma oranı × ortalama kazanç − kaybetme oranı × ortalama kayıp olarak özetlenebilir. Sonuçlar brütse işlem başına maliyet ayrıca düşülür.
Kurgusal örnek: 10 işlemin 4’ü +2R, 6’sı −1R olsun. Toplam +2R, işlem başına ortalama +0,2R olur. Maliyetler bunu azaltır. Sadece 10 işlem güvenilir bir genelleme yapmak için yeterli kanıt değildir.
Sonucu zorlayan durumları ara
Maksimum gerileme, hesap eğrisindeki bir tepeden sonraki en büyük düşüştür. Aynı net sonuç, çok farklı kayıp serileriyle oluşabilir. Profit factor ise toplam kazancın mutlak toplam kayba oranıdır.
Çok sayıda ayar deneyip yalnızca en iyisini seçmek aşırı uyuma yol açabilir. Kural geliştirirken kullanılmayan ayrı bir veri döneminde kontrol yap. Demo veya ileri test de gerçek işlemle birebir aynı değildir.