Geriye dönük test
Diğer adlar / kısaltmalar: backtest, backtesting
Önceden tanımlanmış kuralların geçmiş verilerde sınanması.
Yapı ve işleyiş
Backtest, geçmiş fiyat yolunda önceden tanımlanmış kararların ve varsayımsal emirlerin sırayla yürütülmesidir. Grafikte güzel görünen başlangıç ve bitişi elle seçmekten farklı olarak hangi koşulda işlem oluştuğunu, oluşmadığını ve ne zaman çıkıldığını tekrar üretilebilir hâle getirir. Sonuç, kullanılan veriyle birlikte emir ve maliyet modelinin ürünüdür.
Bir testin anlamı yalnız son toplamda değildir. Ürün evreni, tarih aralığı, seans, fiyat düzeltmeleri, miktar yöntemi ve dolum varsayımları sonucu değiştirir. Bir mumda hem stop hem hedef görünüyorsa OHLC bunlara ziyaret sırasını söylemez. Daha ayrıntılı veri veya açık bir sıra varsayımı olmadan istenen çıkışı seçmek yönteme gerçekte olmayan avantaj ekleyebilir.
Nasıl okunur?
- Kuralları, parametreleri ve veri evrenini sabitle; hangi kısmın geliştirme için kullanıldığını işaretle.
- Her karar anında yalnız o zamana kadar erişilebilen veriyi kullan; kapanıştan türeyen emrin zamanını belirt.
- Miktar, komisyon, spread, kayma ve olası dolmama koşullarını uygulama modeline ekle.
- Tüm işlemleri zaman sırasıyla topla; ortalamayla birlikte kayıp dizilerini ve sonuç dağılımını incele.
Kayıplar da geçmiş testin parçasıdır
Önceden sabitlenen kurgusal kuralla beş işlem: +2, −1, −1, +2, −1R. Maliyet hariç.
Sıralı işlem sonuçları
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | -1 |
| 3 | -1 |
| 4 | 2 |
| 5 | -1 |
Birikimli sonuç
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| Başlangıç | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
- Hepsini say
Toplam +1R, beş işlem başına ortalama +0,2R.
- Sonucu sınırla
Beş işlem, gelecekte aynı ortalamanın alınacağına kanıt değildir.
Beş işlemden birikimli sonuca
Yukarıdaki grafik üzerinden
Grafikte maliyet hariç sonuçlar +2, −1, −1, +2 ve −1R’dir. Başlangıç 0’dan sonra birikimli dizi 2, 1, 0, 2 ve 1R olur. İki kazanan ve üç kaybedenle kazanma oranı 2 / 5 = %40, aritmetik ortalama 1 / 5 = +0,2R’dir. Oran tek başına bu toplamı açıklamaz; kazançların büyüklüğü de gerekir.
Çizgi ilk işlemden üçüncüye 2R’den 0R’ye iner: pozitif son toplamın içinde 2R’lik düşüş vardır. İşlem başına maliyetin R karşılığı verilmediği için net toplam hesaplanamaz. R tutarının değişmesi de para cinsinden eğriyi farklılaştırabilir; burada gösterilen birikim R sonuçlarının toplamıdır.
Koşullar ve yorum sınırları
Beş kurgusal işlem, gerçek bir sistemin gelecekte +0,2R ortalama üreteceğini göstermez. Örneklem büyüklüğü kadar dönemin ve işlemlerin hangi kuralla seçildiği önemlidir; yalnız kazandıran dönemleri test etmek aynı soruyu sınamaz.
Doğru çalışan kod, doğru ekonomik varsayım demek değildir. Gelecekte öğrenilen seviye, bugünkü endeks üyeleri veya gerçekte erişilemeyen dolum fiyatı kullanan test hesap açısından tutarlı olup yine de yanıltıcı olabilir.
Yakın kavramlardan farkı
Backtest geçmişteki veriye uygulama, örneklem dışı test bu verinin kural seçiminden ayrı tutulması, ileri test ise kurallar sabitlendikten sonra gelen veriyi izlemektir. Tek bir çalışma hem geçmiş test hem örneklem dışı olabilir; kavramlar eşanlamlı değildir.
Konuyu ders içinde öğren
Yayın ilkeleri · Gözden geçirme: 2026-11-09