Ortalama gerçek aralık (ATR)
Diğer adlar / kısaltmalar: average true range, ATR
Boşlukları da dikkate alan gerçek fiyat aralığının ortalaması.
Yapı ve işleyiş
ATR, dönemlerin fiyat bakımından ne kadar geniş hareket ettiğini özetler; yükseliş veya düşüş yönünü vermez. Önce her dönem için gerçek aralık, yani TR hesaplanır. TR; yüksek − düşük, |yüksek − önceki kapanış| ve |düşük − önceki kapanış| büyüklüklerinin en büyüğüdür. Önceki kapanışın dahil edilmesi, iki dönem arasındaki boşluğun yalnız güncel mumun fitil aralığına bakılarak kaybolmasını önler.
ATR bu gerçek aralıkların yumuşatılmış ortalamasıdır. Wilder uygulamasında ilk n TR’nin aritmetik ortalaması başlangıç olur; sonra ATR = (önceki ATR × (n − 1) + yeni TR) / n ile sürdürülür. Başka uygulamalarda SMA veya EMA seçilebilir. Sonucun fiyat biriminde olması önemlidir: ATR 4, yüzde 4 veya dört kontrat demek değildir. Farklı fiyat düzeylerindeki varlıkları karşılaştırmak için ayrıca normalleştirme tanımlanmalıdır.
Nasıl okunur?
- Her tamamlanmış mumun yüksek ve düşük fiyatını, ayrıca ondan önceki kapanışı hazırla. İlk gösterilen mumdan önceki kapanış da gereklidir; burada bu değer 100 olarak verilmiştir.
- Her mum için üç mesafeyi ayrı hesapla ve en büyüğünü seç. Mutlak değerleri kullan; boşluğun yönü TR’nin işaretini değiştirmez.
- Üç gerçek aralık biriktikten sonra ilk ATR(3)’ü hesapla. Paneldeki son çubuk dördüncü mum değil, bu üç TR’nin ortalamasıdır.
- Devam eden hesapta yumuşatma türünü belirt. Büyük ATR’yi yön tahmini olarak değil, seçilmiş geçmişteki hareket büyüklüğü olarak yorumla.
Boşluk gerçek aralığı büyütür
Önceki kapanış ilk mumdan önce 100. Gerçek aralık: yüksek−düşük, |yüksek−önceki kapanış| ve |düşük−önceki kapanış| değerlerinin en büyüğü.
İkinci mum yukarı boşlukla açılır
- Yükseliş
- Düşüş
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 102 | 99 | 101 |
| 2 | 105 | 107 | 104 | 106 |
| 3 | 106 | 108 | 105 | 107 |
Gerçek aralık ve ilk ATR(3)
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| TR 1 | 3 |
| TR 2 | 6 |
| TR 3 | 3 |
| ATR(3) | 4 |
- Boşluğu dahil et
İkinci mumun kendi aralığı 3; önceki kapanış 101’den yüksek 107’ye mesafe 6.
- İlk ortalama
İlk ATR(3) = (3 + 6 + 3) / 3 = 4. Sonraki değerler seçilen yumuşatma kuralına bağlıdır.
Mumun kendi aralığı boşluğu kaçırabilir
Yukarıdaki grafik üzerinden
İlk mumun yükseği 102, düşüğü 99, önceki kapanış 100’dür. Üç mesafe 3, 2 ve 1 olduğundan TR 3 olur. İkinci mumun yüksek–düşük aralığı 107 − 104 = 3’tür; fakat önceki kapanış 101’den yüksek 107’ye mesafe 6’dır. Bu nedenle ikinci TR 6 seçilir.
Üçüncü mumda yüksek 108, düşük 105, önceki kapanış 106’dır; en büyük mesafe yeniden 3 olur. İlk ATR(3) = (3 + 6 + 3) / 3 = 4’tür. İkinci mumun yukarı boşluğu, gövde veya fitil genişliği değişmeden ortalama gerçek aralığı büyütmüştür. Grafikte bunun sonrasında yeni bir TR bulunmadığı için sonraki ATR hesaplanamaz.
Koşullar ve yorum sınırları
Önceki kapanış bilinmiyorsa boşluğu hesaba katan TR tam olarak doğrulanamaz. Yalnız yüksek − düşük kullanmak mümkün olsa da bu, eksik girdiye uygulanan ayrı bir başlangıç tercihidir. Eksik değeri sessizce sıfır saymak çok büyük yapay aralık üretir.
Yükselen ve düşen fiyatlar aynı TR dizisini verebilir. ATR’nin artışı hareketlerin genişlediğini anlatır; hareketlerin yukarı olduğuna dair işaret taşımaz. ATR’yi bir mesafe kuralında kullanmak ise ayrıca çarpan, gözlem zamanı ve gerçekleşme varsayımı gerektirir.
Yakın kavramlardan farkı
Mum aralığı tek dönemin yüksek eksi düşüğüdür; TR önceki kapanışla boşluğu da karşılaştırır; ATR birçok TR’yi yumuşatır. Standart sapma ise fiyatların bir ortalama etrafındaki dağılımını ölçer. Bu ölçüler aynı fiyat verisine dayansa bile birbirlerinin yerine aynı sayıyla kullanılamaz.
Konuyu ders içinde öğren
Yayın ilkeleri · Gözden geçirme: 2026-11-09